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Strane Storie di Mare
Par Jack Strange. 2019
Braille (abrégé), Braille électronique (abrégé), DAISY Audio (CD), DAISY Audio (Téléchargement Direct), DAISY Audio (Zip), DAISY texte (Téléchargement direct), DAISY texte (Zip), Word (Zip), ePub (Zip)
Essais et documents généraux
Audio avec voix de synthèse, Braille automatisé
Che cosa si nasconde in agguato sotto le onde, e a bordo delle navi più misteriose? Preparatevi a vivere il…
folclore ed il fascino del mare scoprendo miti, leggende e storie vere. Antichi racconti secolari e vicende di vascelli infestati. Mostri marini e fantasmi. Il cannibalismo in mare, e tante persone misteriosamente scomparse. Vi sono anche le storie di ciò che accadeva ai marinai quando sbarcavano a terra, delle prostitute e dei malfattori che se ne approfittavano. Esplorate il fenomeno dei clandestini e scoprite che cosa si nasconde dietro al mito secondo cui le donne non erano ben accette a bordo. Benvenuti alle Strane Storie di Mare.Teoria della Probabilità: Processi e calcolo stocastico (UNITEXT #156)
Par Andrea Pascucci. 2024
Braille (abrégé), Braille électronique (abrégé), DAISY Audio (CD), DAISY Audio (Téléchargement Direct), DAISY Audio (Zip), DAISY texte (Téléchargement direct), DAISY texte (Zip), ePub (Zip)
Essais et documents généraux
Audio avec voix de synthèse, Braille automatisé
Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I…
contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, è sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa è dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilità e unicità in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo è corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall'esperienza più che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Università di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia...) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilità - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica.